Depuis le Moyen-Âge, les habitants de Madrid sont appelés les « gatos » (« chats »), mais ce surnom est plus vrai que jamais de nos jours : il s’agit véritablement d’une ville qui ne dort jamais. Ce cliché, souvent utilisé dans d’autres parties du monde, sonne particulièrement vrai dans cette ville. Cette tradition est principalement liée au climat : les hivers sont relativement doux et les étés brûlants. Cette chaleur explique notamment la célèbre siesta du milieu de l'après-midi, tradition qui aide à retrouver de l'énergie en fin de journée. De nombreux habitants de Madrid finissent par réaliser une bonne partie de leurs activités la nuit, étant donné que la chaleur les en empêche durant la journée !
D’autre part, la capitale espagnole a découvert la vie nocturne moderne dans les années 1980 : la fin de la dictature de Franco, l’ouverture du pays aux nouvelles idées et tendances et l’intégration européenne contribuèrent à transformer Madrid en une ville cosmopolite et active, attractive pour les artistes, les cinéastes, les musiciens et le monde de la bohème. Débits de boissons et établissements de loisirs se mirent à pousser comme des champignons. Ce fut le début de la fameuse Movida.